Forex 통화 상관 차트

통화 상관.

다음 표의 각 셀에는 상단 및 왼쪽 패널의 해당 필드에 이름이 지정된 두 통화 쌍 (통화 상관 관계)에 대한 상관 계수가 포함됩니다.

상관 계수는 두 통화 쌍이 얼마나 밀접하게 움직이는지를 측정합니다. 두 쌍이 완벽한 조화로 위아래로 움직인다면 상관 계수는 +1입니다. 한 쌍의 움직임이 다른 쌍의 움직임에 대해 아무 것도 말해주지 않으면이 쌍 사이에는 0의 상관 관계가 있습니다. 두 쌍이 정확히 반대 방향으로 움직인다면 상관 계수는 -1이됩니다. 상관 관계는 강도에 따라 네 그룹으로 나뉩니다. 쉽게 볼 수 있도록 다음 표의 모든 상관 관계가 아래 표시된 것처럼 강도를 나타 내기 위해 색이 지정됩니다.

약함 (흰색) : 상관 계수의 절대 값이 0,3을 초과하지 않습니다 (즉, -0,3에서 +0,3까지 가능). 중간 (회색) : 계수의 절대 값이 0,3보다 크지 만 0.5 미만입니다. 강함 (검정) : 계수의 절대 값이 0.5보다 크지 만 0보다 작습니다. 높음 (빨간색) : 상관 계수의 절대 값이 0.8 이상입니다.

상관 계수는 지난 40 거래일 (단기) 및 지난 120 거래일 (장기)에 걸친 일일 종가를 사용하여 계산됩니다. 이 두 기간은 상관 계수가 일일 가격 변동과 얼마나 잘 일치하는지에 따라 200 개의 가능한 상관 관계 기간 중에서 선택되었습니다. 상관 관계 시뮬레이터에서 볼 수 있듯이 (이 계산기를 사용하려면 플래시가 설치되어 있어야하고 브라우저에서 Javascript가 활성화되어 있어야합니다.) 실제 상관 관계는 더 짧은 기간 동안 계산 될 때 일반적으로 대상 값에서 더 멀어집니다. 이는 장기간 상관 관계에 대한 단기 상관 관계를 확인하는 것이 중요하며, 이는 아래의 REL 표에서 수행됩니다. REL ( "신뢰도"로부터의) 테이블은 단기간 및 장기간 상관 관계를 비교하고 이들이 두 기간 동안 모두 닫혀있을 때 두 계수의 평균을 보여준다. 단기간 및 장기간의 상관 계수가 일치하면 상관 관계가 더욱 신뢰할 수 있으며 가까운 장래에 지속될 가능성이 높다고 믿어집니다. 트레일 링 상관 관계 페이지에서 가장 일반적으로 거래되는 통화 쌍에 대해 단기간 및 장기간 상관 관계가 시간에 따라 어떻게 변하는 지 확인할 수 있습니다 (참고 :이 페이지의 크기는 1,3 Mbs이며, 플래시가 설치되어 있고 브라우저에서 Javascript가 활성화되어 있음).

상관 관계는 또한 (예 : 추세선, 가격 패턴, 촛대 및 Elliott 파) 기술 차트 패턴 사이에 존재할 것으로 예상되는 유사도 (상관 관계가 음수 일 때 상관 관계가 양 / 역 유사성 인 경우 직접 유사성)로 정의 할 수 있습니다. 두 통화 쌍 차트. 예를 들어 USD / CHF의 동일한 시간 규모 차트를 볼 때 추세선의 거의 정확한 거울 이미지가 매일 EUR / USD 차트에 표시 될 것으로 예상 할 수 있습니다 (이러한 쌍의 음의 상관 관계가 너무 크기 때문에). 따라서 여기에 표시된 일별 상관 관계 계수는 계산 된 통화 쌍의 일일 차트에 표시되는 중간 (지난 120 일) 차트 차트와 마이너 (지난 40 일) 차트 패턴 간의 대응을 측정합니다. 이 정보는 일일 차트 연구에 주로 의존하는 포지션 거래자 (포지션을 하루에서 며칠간 열어 두는 것)에게 가장 유용합니다. 다른 기간의 상관 관계를 계산하려면이 페이지의 하단에 설명 된대로 Excel에서 수행 할 수 있습니다.

통화 상관 표.

주 : 상관 관계가 REL 테이블에 흰색 또는 회색으로 표시되는 통화 쌍 (더주의해야 함)으로 다양 화하는 것이 가장 좋습니다. 후행 상관 관계 페이지에 표시된 것처럼 지난 100 거래일 동안 약한 상관 관계가있는 쌍을 제외하여 다각화 후보자 목록을 더 좁힐 수 있습니다 (40 % 하루 120 일 상관 관계가 약한 상태로 유지됨 참고 :이 페이지의 크기는 1,3 Mbs이며 브라우저에 플래시가 설치되어 있고 Javascript가 활성화되어 있어야합니다. 상관 관계가 REL 테이블의 두 쌍에 대해 빨간색으로 표시되어있는 경우이 값을 사용하여 가장 높은 보상 - 위험 비율을 가진 항목을 제공하는 해당 쌍만 거래하도록 선택할 수 있습니다. 또한이 정보를 사용하여 다른 통화 쌍의 차트를보고 거래하는 통화 쌍의 기술적 인 그림 (예 : Elliott wave count)을 명확히 할 수 있습니다.

Excel 상관 관계 자습서.

다음 두 단계를 거쳐 두 통화 쌍에 대한 개별 상관 관계를 계산할 수 있습니다.

분석 할 통화 쌍을 선택하십시오. 이러한 각 쌍의 가격 데이터를 외환 차트 (예 : Intellicharts)에서 컴퓨터의 파일로 내 보냅니다 (데이터 내보내기의 일반적인 형식은 CSV 임). 데이터 & gt; 외부 데이터 가져 오기 & gt; 가져 오기 데이터로 이동하여 파일을 가리키면 각 파일을 Excel로 가져옵니다. Excel에서 숫자를 가격으로 사용할 수 있도록 숫자를 텍스트로 가져온 다음 포인트를 쉼표로 바꿔야 할 수 있습니다. 가져온 시계열의 날짜가 각 행에 대해 일치하는지 확인하십시오 (단 하나의 가격 피드로 작업하는 경우이 단계를 건너 뛸 수 있음). 열기, 높음 및 낮음에 대한 열을 삭제하십시오. 종가가있는 열의 이름을 해당 통화 쌍의 이름으로 변경하십시오. 상관 관계를 계산하려면 CORREL 함수를 사용하십시오. 이 함수는 두 개의 배열에 대해 작동하며 두 배열의 종가 범위는 동일한 길이입니다. 빈 셀 "= correl (") 중 하나에 입력 한 다음 수식 입력 줄 옆에있는 "fx"단추를 누르고 두 범위를 선택하면 결과 수식은 다음과 같이 나타납니다 : = CORREL (A1 : A40; B1 : B40) 선택한 기간 동안 쌍 사이의 상관 계수 값을 계산합니다이 예에서 분석되는 차트의 시간 척도에 따라 40 시간, 일 또는 주입니다.

모든 쌍의 상관 행렬을 계산하려면 각 쌍에 대해 위의 1 ~ 3 단계를 반복하십시오. 통화 쌍의 이름이 첫 행에 있고 종가가 분석하려는 기간에 대해서만 전체 테이블을자를 수 있습니다. CORREL 기능을 사용하는 대신 도구 & gt; 데이터 분석으로 이동하십시오. & quot; 상관 관계 & quot; 분석 도구 목록에서. & quot; 입력 범위 & quot; 옆에있는 버튼을 누릅니다. 모든 열의 내용을 강조 표시하십시오. & quot; 첫 번째 행의 라벨 & quot; 옆의 표시를 확인하십시오. 표의 오른쪽에있는 셀을 선택하여 출력 범위를 선택하십시오. & quot; 확인 & quot;을 누릅니다.

참고 : Office Analysis Server가 기본적으로로드되지 않은 경우 데이터 분석 팩을 Office 설치 CD에서 설치해야 할 수 있습니다. 설치하려면 도구 & gt; 추가 기능으로 이동하십시오. 그런 다음 분석 툴 팩을 선택하고 OK를 눌러 통화 상관 행렬 생성을 시작하십시오.

외환 상관.

다음 표는 외환 시장의 다양한 패리티 간의 상관 관계를 나타냅니다.

상관 계수는 두 패리티 간의 움직임의 유사성을 강조합니다.

상관 관계가 높고 (80 이상) 긍정적 인 경우 통화가 동일한 방식으로 이동합니다. 상관 관계가 높고 (80 이상) 음수이면 통화가 반대 방향으로 이동합니다. 상관 관계가 낮 으면 (60 미만) 통화가 같은 방식으로 움직이지 않습니다.

시간당.

매일.

시간당.

매일.

통화의 상관 관계는 조합의 위험을 더 잘 평가할 수있게 해줍니다. 상관 관계는 두 통화 쌍 사이에 존재하는 관계를 측정합니다. 예를 들어 두 통화 쌍이 비슷한 방식으로 움직일 지 여부를 알 수 있습니다.

두 상관 통화는 같은 방향으로 움직이는 경우 100에 가까운 계수를 가지며 반대 방향으로 움직일 경우 -100의 계수를 갖습니다. 0에 가까운 상관 관계는 두 통화 쌍의 움직임이 관련이 없음을 나타냅니다.

어떻게 계산됩니까?

이 사이트상의 상관 관계의 계산은 "상관의 피어슨 계수 (Pearson of correlation)"로 알려진 표준 공식을 사용한다. 시리즈의 길이는 "Num Period"필드에 의해 주어진다. 들. 계산에 대한 자세한 내용은 Wikipedia 페이지 (en. wikipedia. org/wiki/Correlation_and_dependence)를 참조하십시오.

데이터는 어떻게 사용됩니까?

위험 관리.

포트폴리오의 미결 위치가 상관 관계인지 여부를 아는 것이 중요 할 수 있습니다. 강한 상관 관계가있는 세 가지 통화 쌍 (예 : EURUSD, USDCHF 및 USDNOK)으로 거래가 열려있는 경우, 포지션 중 하나가 중도 상실에 도달하면 다른 두 포지션이 매우 높을 것으로 예상해야합니다 손실 - 포지션. 이 경우 심각한 손실을 피하기 위해 위치의 크기를 조정하는 것이 중요합니다.

시장의 수정.

원칙적으로 장기적으로 상관 관계를 수정하면 시장이 변화를 겪고 있음을 입증 할 수 있습니다. 예를 들어, EURUSD와 GBPUSD가 수개월 동안 강하게 상호 연관되어 있고 상관 관계가 해제 된 경우 EUR 및 / 또는 GBP에 관한 시장 심리가 변화하는 징후 일 수 있습니다. 하나는 두 통화 중 하나에서 추세의 시작 또는 끝을 볼 수 있습니다.

무역 도구.

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외환 상관.

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외환 상관 테이블 : 위험을 두 배로 늘리고 있습니까?

정확한 Forex 상관 관계 테이블은 Forex 거래자가 필요로하는 모든 도구입니다. 기술적 인 상인, 근본적인 상인 또는이 둘의 조합 인 경우 문제가되지 않습니다. 통화를 거래하는 경우 위험을 적절히 관리하려면 정확한 Forex 상관 관계 테이블이 필요합니다.

이 기사에서는 필자가 사용하는 상관 관계 테이블을 공유하려고합니다. 나는 또한 당신이 모르는 사이에 위험을 두 배로 늘리는 방법과 그것을 교정하기 위해 할 수있는 일을 설명한다.

Forex 상관 관계가 중요한 이유는 무엇입니까?

Forex 시장은 통화 쌍으로 이루어지기 때문에 각 쌍은 다른 방식과 관련이 있습니다. 일부 통화 쌍은 나란히 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 서로 반대 방향으로 이동합니다.

명백하게 말하면, Forex 상관 관계는 중요합니다. 왜냐하면 당신은 동일한 거래 중 두 가지를하고 싶지 않기 때문입니다. 서로 모순되는 두 가지 거래를하고 싶지 않은 것처럼. Forex 상관 관계를 인식하지 못하는 경우 이러한 두 가지 상황이 발생할 수 있습니다. 여기 & nbsp; 예 & # 8230;

EURUSD에서 오랫동안 거래하도록 설정하고 USDUSF에서 부족한 거래 설정을 확인하십시오. 두 가지 거래를 모두 취하면 본질적으로 위험이 두 배가됩니다. 방법? 이 두 통화 쌍은 대부분 음의 상관 관계가 있기 때문입니다. 따라서 EURUSD가 올라간다면 USDCHF가 하락할 가능성이 매우 높습니다.

이 상황에서 자신을 발견하면 두 가지 옵션이 있습니다.

두 거래 중 하나만 취하십시오 각 거래에서 위험을 반으로 줄이십시오.

옵션 2는 가능하지만, 내 의견으로는 논리적이지 않습니다. 두 통화 쌍이 거의 정반대이기 때문에 두 거래는 본질적으로 동일합니다. 왜 두 개의 동일한 거래를 관리합니까? 대개 단순화하고 두 가지 거래 중 하나만 수행하는 것이 가장 좋습니다.

또한 자신과 모순되기를 원하지 않습니다. 같은 예를 사용하면 EURUSD에서 오랫동안 거래하도록 설정하고 동시에 USDCHF에서 오랫동안 거래 설정을 볼 수 있다고 가정 해 보겠습니다.

당신은 무엇을해야합니까?

이러한 설정 중 하나가 실패 할 가능성이 있습니다. 두 통화 쌍이 음의 상관 관계가 있기 때문에 이것을 알 수 있습니다. 이런 상황에 처한 경우 도면 게시판으로 돌아가서 거래 설정을 재평가하는 것이 가장 좋습니다.

Forex 상관 관계의 중요성을 논의 했으므로 상관 관계 테이블을 사용하여 위험을 제어하는 ​​방법을 살펴 보겠습니다.

Forex 상관 관계 테이블이란 무엇입니까?

Forex 상관 관계 테이블은 다양한 통화 쌍 간의 상관 관계를 비교하여 Forex 상인이 쉽게 사용할 수있게합니다. 이를 통해 우리는 두 쌍이 서로 탠덤 또는 반대 방향으로 움직이는지를 신속하게 확인할 수 있습니다.

일렬로 움직이는 두 쌍의 예는 AUDUSD와 NZDUSD입니다. 이것은 그들의 경제가 공통점을 공유하기 때문입니다. 이것은 그들이 핍을 위해 핍을 움직이는 것을 의미하지는 않는다. 그러나이 글을 쓰는 시점에서이 두 가지 통화 쌍은 매일의 시간 프레임에서 85 %의 양의 상관 관계를 갖는다.

위의 예에서 설명한 것처럼 서로 반대 방향으로 움직이는 두 쌍의 예제는 EURUSD와 USDCHF입니다. 현재이 두 통화 쌍은 매일 시간 프레임에서 94 %의 음의 상관 관계가 있습니다.

Forex 상관 관계에 관해서 염두에 두어야 할 한 가지는 시간이 지남에 따라 변화한다는 것입니다. 따라서 AUDUSD와 NZDUSD는 지난 50 일간 매일의 시간 프레임에서 85 %의 양의 상관 관계를 공유했지만 그 상관 관계는 지난 300 일 동안 38 %로 떨어졌습니다.

시간 프레임은 중요합니다.

모든 시간 프레임이 상관 관계가있는 것은 아닙니다. 실제로 두 시간 프레임 간의 상관 관계는 동일한 두 통화 쌍에 대해 반대 일 수 있습니다.

다음은 네 개의 시간 프레임 (50 기간 뒤로 돌아 가기)에 걸쳐 AUDUSD와 NZDUSD 간의 상관 관계를 보여주는 스냅 샷입니다.

보시다시피 상관 관계의 방향과 강도는보고있는 시간 프레임에 크게 달려 있습니다. 물론 나는 매일 거래하는 시간과 Forex 거래 과정의 일부로 가르치는 것에 만 관심이 있습니다.

외환 상관 테이블 사용.

조만간 사용하는 상관 관계 테이블을 공유 하겠지만 먼저이 도구를 사용하는 방법에 대한 몇 가지 기본 단계를 수행하려고합니다. 테이블은 상당히 직선이지만, 이 단계를 통해 신속하게 작업을 수행 할 수 있습니다.

Forex 상관 관계 테이블에서 가장 먼저 알아야 할 것은 상관 관계 강도를 설명하는 가이드가 있다는 것입니다. 이 가이드에 익숙해 져야하고 필요할 경우 자주 참조하십시오. 두 쌍의 상관 관계를 신속하게 측정 할 수 있습니다.

Forex 상관 관계 테이블을 사용할 때 두 번째 (가장 중요한) 단계는 통화 쌍을 선택하는 것입니다. 여기에서 상관 관계 테이블에 표시 할 쌍을 선택합니다.

여기서 사용자 지정 상관 관계 기간을 입력 할 수 있습니다. 기본값은 내가 사용하는 기간 인 50 개의 기간입니다. 이 숫자를 늘리거나 줄이기로 결정했다면 상관 관계의 신뢰성에 악영향을 미칠 수 있다는 것을 알아 두십시오. 나는 내가 거래하는 방식에서 가장 정확한 50 개의 기간을 발견했습니다.

2 단계와 3 단계를 원하는대로 구성한 후 "제출"을 클릭하십시오.

결과.

제출을 클릭 한 후 아래로 스크롤하여 결과를 확인합니다. 페이지를 아래로 스크롤하면 선택한 통화 쌍에 대해 네 가지 시간 프레임이 표시됩니다.

이 글을 쓰는 시점의 일일 상관 관계에 대한 이미지가 있습니다. 양수는 통화 쌍이 양의 상관 관계가있는 것을 의미하고 음수는 음수 상관을 의미합니다. 강한 상관 관계는 80 이상이고 약 / 상관 관계는 60 이하입니다.

더 이상, 여기 있습니다 - 당신이 필요합니다 마지막 Forex 상관 관계 테이블. 나는 그것이 나를 위해 (그리고 앞으로도 계속 될 때) 당신에게 도움이되기를 바랍니다.

공기를 제거하기 위해, 나는이 도구의 개발자 인 ForexTicket과 아무런 관련이 없습니다. 나는 신용이 만기가되는 신용을주고 싶습니다. 그리고 이것은 제가 지금까지 사용해 본 최고의 Forex 상관 분석 도구였습니다.

아직 떠나지 마라.

나는 항상 의견을 찾고 있으니 아래 의견란에 남겨주세요.

질문 있니? 더욱 좋다! 아래에 질문을 남겨 주시면 최대한 빨리 답변 드리겠습니다.

고마워, 콜린. 그것은 내가 무역에서 어디에 있는지에 따라 달라집니다. 금요일 중반에 들어서고 무역 설정이 금요일까지 붕괴되기 시작하면 주말 전에 닫을 수 있습니다. 100 pips를 올렸고 모든 것이 잘되면 다음과 같이 보류합니다.

위험에 대한 내구성과 같은 개인적인 결정도 있습니다.

뉴스 이벤트에도 똑같이 적용됩니까?

네, 똑같이 사실입니다. NFP를 제외하고는 뉴스에 관심을 기울이지 않습니다.

상관 관계 테이블에 대한 링크가 깨졌습니다.

머리를 가져 주셔서 감사합니다. 이제는 효과가있다.

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