Arbitrage trading strategies 인도

인도의 차익 거래.

차익 거래에 관한 모든 정의는 "하나의 시장에서 구매하여 다른 가격으로 판매하고 가격 차이로부터 이익을 얻는다"고 말합니다. 처음에는 BSE에서 지분을 구매하여 NSE에서 판매 할 것이라고 생각했습니다. 예를 들어 Surat 시장에서 사리를 사면 사기가 싸게 팔리며 뭄바이 시장에 팔리며 비싸게 팔 수 있습니다.

그러나 이와 같은 거래는 주식 시장에서 허용되지 않습니다. 실시간으로 NSE와 BSE 사이에서 동일한 주식을 매매 할 수 없습니다. 따라서 NSE에서 구매하고 BSE에서 판매함으로써 재 매매 거래를 수행 할 수 없습니다. 당신이 T + 2에서 그것을하는 경우에, 주식이 당신의 Demat 계정에 오지 않았 으면, 짧은 배달이있을 것이고, 벌칙의 측면에서 큰 함의를 가질 수있는 경매로 가게 될 것입니다. 그렇다면 우리는 주식 시장에서 어떻게 재정 거래를 할 것인가?

재정 거래 기회의 유형.

인도 주식 시장에서 가장 일반적인 차익 거래는 현금 선물 차익 거래입니다. ITC가 Rs.328에서 거래하고 있으며 ITC의 가까운 달 선물이 Rs.330에서 거래 중이며, 그 거래자가 주식을 매입하여 선물 계약을 매각 할 것이라는 차익 거래의 예가 여기에 있습니다. 잊지 말고 파생 상품과 관련된 많은 것이 있습니다. 따라서 ITC 로트 크기가 1000 주인 경우 주식 수는 1 대분 일 필요가 있습니다. 만기가되면 미래의 가격과 현금 시장이 동일 할 것으로 기대할 수 있으며 얻은 차이는 이익이됩니다. 이것은 현금 및 차익 거래라고도합니다.

통화 재 거래가 이루어지면 MCX-SX와 NSE 간의 선물 - 선물 차익 거래라고 할 수 있습니다. 가격 차이, 즉 차익 거래 기회가 발견되면 INR / USD와 같은 선물 계약은 NSE에서 고가로 판매되고 저렴한 가격으로 MCX-SX에서 구매됩니다.

차익 거래는 매 순간마다 가격이 변하기 때문에 매우 신속해야합니다. 둘째, 적은 수의 주식을 보유 할 수있는 곳이 없습니다. 가격 차이는 매우 적기 때문에 중개 수수료 및 기타 정부 부과금을 지불해야하기 때문에 중재자를 통해 소매 투자자가 실질 수익을 얻는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 차익 거래 기회는 주로 기관 투자자 및 차익 거래를 다루는 뮤추얼 펀드에 의해 유리하게 활용됩니다. 당신이 당신의 일반적인 풀 서비스 중개인을 사용하여 이것을하는 경우에, 당신의 중개인에 의해 위탁 된 중개업보다는 더 많은 것을 버는 것은 아주 어려울 것입니다.

차용 증서는 또한 상품 시장 (현물 및 미래)에서 발생할 수 있으며 가까운 월간 계약과 먼 월간 계약에서도 발생할 수 있습니다.

작은 투자자 인 경우 차익 거래 거래를 고려하기 전에 개념을 제대로 이해했는지 확인하십시오. 이것은 작은 무역 자본으로는 정말로 어려운 일입니다.

Arbitrage 거래 소프트웨어.

수동 모드 인 경우 차익 거래 기회가 발견되어 깜박 거릴 수 있습니다. 자동 모드를 켜면 기회를 찾고 또한 거래를 실행하는 소프트웨어가 있습니다. 이러한 소프트웨어 응용 프로그램은 상인을위한 전략을 수립하고 상인 전략을 수립하며 거래를 실행하는 데 빠르고 빠르며 더 많은 기능을 제공합니다. 그런데이 모든 차익 거래는 합법적 인 일입니다. 게임에 참여하고 벌칙을받지 않기 위해 따라야 할 몇 가지 규칙이 있습니다. 대부분의 차익 거래는 모든 사람들에게 시장을보다 효율적으로 만들어주는 이러한 목표에 의해 이루어집니다.

몇 가지 이름을 지정하는 소프트웨어를 제공하는 IT 회사가 많이 있습니다. Dataman, Odin 등 전략적 계획과 알고리즘이 많이 발생합니다. 재정 거래 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 ftindia / solutions / brokerageSolutions / optsolutions. htm에서 확인할 수 있습니다.

이 중재인 행위를 할 수 없지만 자금이 연극에 참여하기를 원하는 모든 투자자들에게는 많은 재정 차용 자금이 있습니다. 다른 뮤추얼 펀드와 마찬가지로 돈을 투자하면 펀드 매니저가 중재자가됩니다.

2015 년 3 월부터 2015 년 6 월까지 차익 거래 기금 (Ara)은 92 % 성장했으며 형평 자산은 8.8 % 성장했습니다. 여기에 투자하는 최소 금액은 다른 MF와 마찬가지로 5,000 원입니다. 차익 거래 기금은 다른 시장과 거래소 간의 가격 차이를 발견합니다. 이 기금에는 세금 혜택도 있습니다 (주식 배당 및 장기 자본 이득은 과세되지 않습니다). 기금의 일부분도 부채에 투자됩니다. 모든 펀드 하우스는 다른 투자 전략을 가지고 있습니다. 그리고 투자자는 좋은 선택을해야합니다.

주식 또는 부채에 대한 현금 노출 또는 현금 보유가 중요합니다. 수익률은 펀드 매니저의 전략과 펀드 사용 방법 및시기에 따라 다릅니다. 시장이 상승 추세와 하락 추세에있을 때 기금이 어떻게 수행되었는지 확인하십시오. 몇 년 간의 역사적 수익률은 어느 펀드에 투자할지 결정하는 데 도움이됩니다.

지난 3 년간 자신들의 수익률을 보여주는 많은 재정 거래 자금 중 3 가지는 다음과 같습니다.

차익 거래는 위험을 제거하기 위해 이루어지는 헤지와 같습니다. 그러나, 그것은 완전히 위험 부담이 없습니다. Arbitrage 펀드의 수익률은 높지 않지만 투자가 형평성으로 수행되면 1 년 이상 계속 투자하면 세금이 0이됩니다. 수익은 고정 예금에 비견 될 수 있으며 소득세 혜택을 통해 FD와 함께 할 수 있습니다.

독자 상호 작용.

차익 거래를하는 중개인을 찾고 있습니다.

어법 거래 및 외환 시장에서 거래되는 중개 거래와 관련된 중개소가 많이 있습니다. 저는 또한 델리에 위치한 중개 회사에서 중재인으로 일했습니다.

Inder Raheja는 말합니다.

마음에 들지 않으면 중매인으로 얼마를 벌 수 있는지 물어 보거나 평균 중개인이 매월 적립되는 금액을 고려하여 답할 수 있습니다.

지금 나는 중개인을위한 중개인으로 일하고 있으며 그에게 전액이 주어 지므로 일부 고정 금액과 일부는 사심으로 이용하게됩니다. 이상 나는 23000-30000 사이에지고있다.

dk dhingra는 말한다.

에 대한 자세한 내용을 제공 할 수 있습니다.

외환 거래에서 어떻게 차익 거래 전략을 사용합니까?

외환 차익 거래 (Forex arbitrage)는 소매 외환 거래자가 공개 통화를하지 않고 수익을 창출 할 수있는 위험없는 거래 전략입니다. 이 전략은 가격 효율성 비효율에 의해 제시된 기회에 대한 신속한 대응을 포함합니다. 이러한 유형의 차익 거래는 가격의 비효율을 악용하기 위해 서로 다른 통화 쌍을 사고 팔 수 있습니다. 다음 예제를 살펴보면이 전략의 작동 방식을 더 잘 이해할 수 있습니다.

예 - Arbitrage 통화 거래.

EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD 쌍의 현재 환율은 각각 1.1837, 0.7231 및 1.6388입니다. 이 경우, 외환 거래자는 11,737 달러에 1 유로의 작은 로트를 살 수 있습니다. 상인은 1 만 2000 유로를 7,231 파운드에 판매 할 수 있습니다. 7,231 GBP는 거래 당 13 달러의 이익을 위해 11,850 달러에 팔릴 수 있으며, 긴 포지션은 공개 통화로 매도 포지션을 취소한다. 100K의 일반 로트 (mini-lots보다는)를 사용하는 동일한 거래는 130 달러의 수익을 낼 것입니다. 이는 가격 오류가 거래 될 때까지 계속 될 수 있습니다.

계산을 통해 가격 비효율을 스스로 발견하게되면 실제로 발견 된 기회에 실제로 대처할 수있는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 이러한 이유로 많은 도구가 인터넷을 통해 출현했습니다. 이러한 도구 중 하나는 실시간 외환 거래 기회를 소매 외환 거래자에게 제공하는 외환 차익 거래 계산기입니다. 외환 차익 거래 계산기는 제 3 자와 외환 브로커가 많은 인터넷 사이트에서 유료로 판매됩니다. 계정을 개설 할 때 무료 또는 재판을 위해 제공됩니다.

주식 시장에서의 차익 거래 - 위험이없는 이익 창출.

차익 거래에는 두 가지 다른 시장에서 동일한 자산을 동시에 사고 팔아 가격 차이로 이익을 얻는 것이 포함됩니다. 주식 시장에서는 현금 (인도)과 파생 상품 (F & amp; O) 시장에서 차익 거래 기회가 존재합니다.

가장 기본적인 형태의 선물 포지션은 선물 시장에서 카운터 포지션을 유지함으로써 헤지드 될 수 있습니다 **. 주목해야 할 큰 요점은 & # 8211; 시장 간 가격의 불평등은 중재자에게 이익이되는 기회를 제공합니다. 이 가격 차이는 하나 이상의 시장에서 거래 할 수있는 주식 (또는 그 파생 상품)을 사고 파는 자연스런 과정의 결과입니다. 아래에서는 현금 - 미래와 옵션 시장에서의 차익 거래 기회에 대해 논의 할 것입니다.

현금 미래 차익 거래의 기회.

이것은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다. 2014 년 10 월 14 일 가격 기준.

Reliance Communications (R-Com) 주식은 Rs. NSE에 100.30 그리고 가까운 달 선물 계약은 Rs에 거래하고 있습니다. 103.35. Arbitrageurs는 선물 시장에서 주식을 팔고 Rs의 차이를 고정시키기 위해 현금 시장에서 동등한 수량의 주식을 살 것입니다. 즉시 이익으로 3.05. 일반적으로 만기가되면 특정 증권의 선물과 현금 가격이 모두 수렴됩니다. 현재 R-Com을 현금 시장에서 판매하고 향후 시장에서 구매할 수 있습니다. R-Com의 가격이 만료시에 어떤 영향을 미치는지는 중요하지 않습니다.

R-Com의 가격이 Rs 60 또는 Rs인지 여부 140 또는 다른 가격으로 거래하는 경우 중재인은 장래 시장에서 자신의 약정을 청산하고 현금 시장에서 그의 주식을 매각 할 것입니다. 다른 말로하면, 그는 자신의 입장을 풀어 준다. 그가 이것을 할 수있는 최대 이익은 Rs입니다. 3.05, 즉 그가 차익 거래를 시작할 때 첫날에 얻은 위험 자유로운 이익.

참고 : 중재인은 계약 만료 또는 거래 완료를 항상 기다리지는 않습니다. 그들은 역전 될 수 있습니다. 즉, 실제 결재일 이전에 포지션을 풀고 빠져 나올 수 있습니다.

아래의 차트는 만기에 3 가지의 종가와 이득이 어떻게 발생하는지 보여줍니다.

차익 거래는 다른 위험이없는 기회보다 더 높은 수익을 올릴 수있는 경우에만 의미가 있습니다. 이것은 현금 장래 차익 거래를하기 위해서, (현금 시장에서) 기본 주식의 인도에 사용 된 금액 + 미래 시장에서의 포지셔닝 마진으로 입금되는 금액을 막아야 만 할 것이기 때문입니다. 8.5 %의 FD FD 율을 위험 자유 율로 취하면 차익 거래가 의미를 갖기 때문에 매월 0.71 % 이상의 월간 수익을 올릴 수 있습니다 (즉, 월간 8.5 %, 연간 0.70 %).

옵션 시장에는 수백 가지의 잠재적 인 차익 거래 기회가있어 가장 중요한 투자자를 끌어 들이고 새로운 비즈니스 활동을 유발합니다. 모든 경우의 기본 원칙은 통화 및 동일한 또는 다른 파업 가격의 옵션 보험료의 가격 불균형으로부터 이익을 얻는 것입니다. 또는 파업 가격이 다른 통화 나 풋에 걸릴 수 있습니다. 다시 한 번, 당신이내는 수익이 위험 자유 율보다 높지 않으면, 매력적인 옵션이 아닙니다.

Arbitrage Trading & # 8211; 운영 문제.

다른 시장에서의 가격 차이는 대개 몇 초 이상 지속되지 않습니다. 짧은 기간 내에 거래가 완료되어야하며 그렇지 않으면 시장의 다른 참가자가 불균등 한 가격 책정을 설명하고 시장을 수정합니다. 차익 거래 기회를 발견하는 것은 항상 중개인 사이의 경쟁입니다. 이러한 이유로 많은 중개인은 자동 소프트웨어를 사용하여 가격 차이를 찾아 사용합니다. 미래의 계약은 항상 많은 거래가 이루어 지므로, 특정 주식의 미래 계약 중 하나의 계약은 다수의 주식을 보유하게됩니다. 예를 들어 HDFC Bank는 400 개의 주식으로 구성되어 있으며, Cipla Ltd. 는 1000 개의 주식으로 구성되어 있습니다. Cipla에서 차익 거래 기회가 발생하면 현금 시장에서 1,000 주를 사야하고 향후 계약을 많이 팔아야합니다. 또한, 3 대를 판매하기로 결정하면 주식 시장에서 3,000 주를 구매해야합니다. 차익 거래를 실행하려면 상당한 자금이 필요합니다. 또한 가격 차이, 즉 차익 거래 기회는 2 개 시장에서 매매하는 시점에서 훼손되지 않는지 모니터링해야합니다.

차익 거래의 기회를 넘어서.

옵션 거래 전략에 관한 우리 섹션에서 논의한 매우 인기있는 전략은 장기 투자자가 특정 파업 가격을 달성 할 때 주식을 팔고 싶어하는 곳입니다. 그런 시나리오에서, 그는 그 가격으로 콜 옵션을 팔거나 (쓸 수있다),받는 프리미엄의 범위 내에서 이익을 얻는다. 주식이 행사 가격을 초과하여 종가 처리되면 그의 이익은 프리미엄으로 제한됩니다. 이상적으로, 그는 주식이 파업 가격보다 조금 더 하락하기를 바랄 것이다. 예를 들어 설명해 드리겠습니다.

Reliance Industries는 Rs. 940 주. 당신은 1000 주를 산다. 2014 년 10 월 30 일에 960의 파업 가격으로 만료되는 RIL의 통화 옵션은 Rs에서 거래되고 있습니다. 11.45. 당신은 4 로트 (RIL 로트 크기 - 250 주) 및 순 Rs를 판매합니다. 11,450 (즉, 250 * 11.45). 주식이 960 이상으로 오를 경우, 구매자는 옵션을 행사할 것이고, Rs를 초과하는 가격으로 지불해야합니다. 960. 당신은 주식을 팔고 그를 지불 할 수 있습니다. J 당신이 실제 배달 위치를 가졌으므로 아무리 많이 오르더라도 돈을 지불 할 수 있습니다. 그러나 귀하의 거꾸로는 최대 Rs로 제한됩니다. 31.45 (Rs. 960 - Rs. 940 + Rs. 11.45).

RIL이 여기에서 떨어지면 Rs로 평균 구매 가격을 낮 춥니 다. 11.45. Rs에 대해 1000 주를 구입했다고 가정 할 수 있습니다. 927.55. 다음 달에는 콜 옵션 프리미엄을 다시 징수 할 수 있으며 기본적으로 주식이 갑자기 몇 일 후에 점프 될 때까지이를 반복합니다.

** NSE에서 주식을 구입하고 BSE에서 판매하거나 인도에서 교환을 교차 판매하는 것은 허용되지 않는 것과 같은 차익 거래 기회로부터 얻는 방법은 백만 가지가 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 두 거래소의 가격 차이를 발견하고 다른 주식을 매수함에 따라 하나의 시장에서 판매 할 수있는 기본 재고가있는 경우 교차 시장 차익 거래 기회를 통해 얻을 수 있습니다. 이는 이전 기간 (즉, 두 거래소의 가격 차이를 확인하는 날) 이전에 주식을 보유한 경우에만 가능합니다.

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Rajat Sharma는 잘 알려진 주식 시장 분석가이자 해설자이다. 그는 인도 시장을 10 년 이상 다루었으며 초기 투자 기회를 지속적으로 확인하는 것으로 간주됩니다. 자격으로 변호사, Rajat은 기업 지배 구조 및 공개 표준을 개선하기위한 광범위한 작업을 수행했습니다.

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